Wnioski
Podczas wykonywania ćwiczenia dotyczącego modelowania ekonometrycznego wykorzystaliśmy opóźnienie tygodniowe w zakresie 10 tygodni wstecz. Wykonaliśmy regresję dla danych warności z 10 tygodni a następnie pozbywaliśmy się po jednym tygodniu (zmiennej X) który posiadał wartość najbliższą zeru w „t Stat”. Po kilku eliminacjach zmiennych X dążymy do uzyskania jak największych wartości w „t Stat”. Jak widać na wykresach i z wyliczeń MAPE (błędu bezwzględnego średniego procentowego) uzyskaliśmy najmniejszy błąd dla dwóch zmiennych który wynosił 3,10% co jest bardzo zadawalającym wynikiem dla przewidywanych następnych 6 godzin. Zaś jak widać dla trzech zmiennych błąd wynosił 3,16% czyli niewiele więcej a dla jednej zmiennej wynosił 4,98% czyli już wiele więcej. Jak widać nie mamy pewności czy zastosowane zmienne doprowadzą nas do poprawnego wyniku o jak najmniejszej wartości popełnionego błędu bezwzględnego.
raddar85