TESTOWE:
1. Model Credit Metrics opiera się na: wartości bieżacej, VaR, kredyty jako opcja finansowa, krańcowe wskaźniki „umieralności”
2. Model KMV: (nie pamiętam pytania, ale pasuje do niego: traktuje kredyt jako opcje finansową i opiera się na bieżącej wartości rynkowej, a nie księgowej, posiada normalny rozkład wartości aktywów i jest statyczny)
3. W modelu KMV odległość od niewypłacalności rośnie, gdy…
4. Model Credit Risk Plus opiera się na: krańcowych wskaźniki „umieralności” pożyczek.
5. Współczynnik LGD rośnie gdy: stopa odzysku z zabezpieczenia maleje(RR). (LGD=1-RR)
6. Macierz migracji kredytobiorców jest: kwadratowa, jednostkowa, symetryczna, asymetrzyczna
7. Rating najbardziej zróżnicowany to raiting dotyczący grupy….
8. Swap kredytowy CDS- instrument pozagiełdowy
9. Determinanty zwiększające ryzyko: zewnętrzne, wewnętrzne
10. Wskaż determinanty wewnętrzne: ….samopomoc?
11. Przeciętny dopuszczalny udział ryzyka kredytowego w zabezpieczeniach wynosi: <35%, 35-55%, 55-75%, >75%
12. Ratingi banku w porównaniu do ratingów zewnętrznych (np. Moody’s) majaą informacyjną: przewagę, niedostatek, są na równym poziomie.
13. Wystąpienie zjawiska defaultu (według NUK) jest gdy liczba dni przeterminowania zobowiązania kredytowego przekracza (w dniach): 30, 60, 90, 180 ODP: 90
14. Soft facts
OPISOWE:
System zarządzania ryzykiem kredytowym- pojęcie, elementy, warunki nadzoru.
OPISOWE II GRUPA:
Chyba zabezpieczenia rzeczowe
chomikSGHowy